Program V@Risk
Metoda Monte Carlo
Wśród metod, które mają uniwersalne zastosowanie w odniesieniu do finansów czy też podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych wyróżnia się metoda Monte Carlo. V@Risk wspiera proces tworzenia modelu matematycznego oraz symulacje Monte Carlo, a zbudowany model finansowy może odzwierciedlać prognozę przyszłych przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa. Wykorzystanie programu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa jest wiodącym jego zastosowaniem, jednak V@Risk jest również przeznaczony do przygotowania biznes planu oraz analizy sprawozdań finansowych. Program wykorzystywany jest zarówno na rynkach finansowych do prognozowania notowań akcji i indeksów giełdowych jak również w bankowości przy ocenie ryzyka kredytowego oraz kredytowych instrumentów pochodnych.
Value at Risk (wartość zagrożona)
Value at Risk (wartość zagrożona, wartość narażona na ryzyko) znajduje zastosowanie przy analizach inwestycyjnych, w szczególności przy inwestycjach w akcje, waluty, instrumenty pochodne oraz przy ocenie ryzyka portfela inwestycyjnego. Wartość zagrożona można określić jako metodę pokazującą jaka daną maksymalna stratę może ponieść inwestor w ramach określonej inwestycji.
Wyznaczanie wartości zagrożonej programem V@Risk
Przykładowy model - wyznaczanie EBIT
Deklaracje modelu
Deklarowanie zmiennych modelu jest bardzo proste. Określając każdą zmienną modelu podajesz tylko jej nazwę, przedział wartości (wartość minimalną i maksymalną) i/lub wartość średnią oraz wartość odchylenia standardowego, jaką ta zmienna może osiągać. Dodatkowo, możesz wskazać rozkład prawdopodobieństwa, z jakim deklarowana zmienna będzie przyjmowała swoje wartości.
Deklaracja każdej zmiennej może obejmować następujące rozkłady prawdopodobieństwa: równomierne, Laplace'a, wykładnicze, trójkątne, normalne, lognormalne, Rayleigh'a, Pareto, Gamma, Beta, Weibulla, logisticzne oraz dowolne rozkłady dyskretne, które moga zostać zdefiniowane przez użytkownika.
Kod modelu
Kodowanie modelu polega na wprowadzeniu zapisu algebraicznego funkcji reprezentujacej ten model.
# Model EBIT
# Zysk/strata na działalności operacyjnej
# + PZS, Przychody ze sprzedaży netto
# - KWSP, Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
# - KOZ, Koszty ogólne zarządu
# - KS, Koszty sprzedaży
# + PPO, Pozostałe przychody operacyjne
# - PKO Pozostałe koszty operacyjne
PZS-KWSP-KOZ-KS+PPO-PKO
Przenoszenie wyników obliczeń do innych programów
Wyniki obliczeń uzyskane programem V@Risk mogą zostać przeniesione do innych programów. Przykładowo, możesz przenieść wyniki obliczeń do programu Excel i nadal z nich korzystać.
Zamówienia
Możesz zamówić licencję programu V@Risk, uczestniczyć (zdalnie lub lokalnie) w szkoleniu z zarządzania finansami i otrzymać licencję programu w cenie lub zamówić materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki i szybkiego opanowania wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wraz z certyfikatem i licencją tego programu.